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國債交割

福彩快乐双彩开奖 www.qoafcv.com.cn 尊敬的客戶: 

為確保國債期貨交割的順利進行,請您在參與國債期貨交易前充分了解國債期貨的交割規則和相關風險,審慎決定是否參與國債期貨交割。我司特別提請您注意以下事項:

一、國債期貨采用實物交割方式??山桓罟顯嫉狡讜路菔茲帳S嗥諳尬?-7年的記賬式附息國債??山桓罟段Ъ捌渥灰蜃佑芍泄鶉諂諢踅灰姿ㄒ韻錄虺啤爸薪鶿保┤范ú⒐?。

二、參與國債期貨交割的客戶應提前通過我司向中金所申報國債托管賬戶,進行滾動交割的應至少在交割意向申報日前5個交易日進行申報,進行集中交割的應至少在最后交易日前5個交易日進行申報。國債托管賬戶經中金所審核通過后,方可用于國債期貨交割,否則無法參與國債期貨交割??突窗垂娑ń猩甌ㄋ暮蠊?,由客戶自行承擔。

三、參與國債期貨交割的客戶應于每次交割前向我司提交交割意向申報表,滾動交割意向申報表應于申報當日9:00前提交我司,集中交割意向申報表應于申報交割信息和交券日前一交易日15:00前提交我司,并確保申報表所填內容準確無誤,所申報的國債托管賬戶真實、有效。賣方客戶應確保國債托管賬戶中存有數量足夠的、無其他債務擔保事項、無其他權利瑕疵的可交割國債。因賬戶原因導致可交割國債未能正?;蛞蚩山桓罟賈巒蹲收咂淥竦15仁孿釧斐傻撓跋?,由客戶自行承擔。買方客戶應確保有足夠的可用資金用于國債期貨交割貨款。

四、國債期貨交割方式分為滾動交割和集中交割兩種。進入交割月份后至最后交易日之前,客戶可以申請滾動交割(最后交易日為合約到期月份的第二個星期五)。合約最后交易日收市后的未平倉部分按照中金所的規定進入集中交割。滾動交割的交割結算價為意向申報日的當日結算價,集中交割的交割結算價為該合約最后交易日全部成交價格按照成交量的加權平均價(計算結果保留至小數點后三位)。

申請滾動交割的客戶,應確保在我司的有效申報交割數量不低于10手;最后交易日進入集中交割的客戶,最后交易日收市后,同一客戶號的雙向持倉將實施對沖平倉,同一客戶號應確保收市后的凈持倉數量不低于10手,符合交割要求的凈持倉將進入交割。

五、客戶持倉不滿足交割要求的,應當按照中金所規則支付補償金和懲罰性違約金。 

六、賣方未能在規定期限內如數交付可交割國債或者買方未能在規定期限內如數繳納交割貨款的,構成交割違約,我司將采取差額補償的方式了結未平倉合約。實施差額補償的,按照中金所規定的標準支付補償金和懲罰性違約金。

七、我司在滾動交割申請的第二交易日,將按照交割貨款全款凍結買方客戶的貨款;在集中交割的第一交割日,將按照買方客戶在我司凈頭寸進行交割貨款全款凍結。如當日結算后買方客戶貨款不足,我司將在下一交易日為買方客戶申報差額補償申請,由此產生的后果由客戶自行承擔。

八、參與國債期貨交割的客戶需按中金所規則繳納過戶費。參與國債期貨交割并發生跨國債托管機構交割過戶的,由買方按照國債托管機構有關規定繳納轉托管費。

公告法揭示參與國債期貨交割的所有風險,敬請您在決定參與國債期貨交割前充分了解相關的交割規則,并審慎評估自身的風險承受能力。如果您開始進行國債期貨交割,即代表您理解、認同并接受中金所及我司關于國債期貨交割的各項規定,并自愿承擔所有交割風險。

特此公告。

 

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